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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-03-26
读到李雪松的计量经济(2008年出版),说“目前对非平稳向量系统中的协整检验工作仍在发展之中,比如当JJ检验结果存在多个协整向量时,究竟哪一个是经济变量之间的真实关系?如果以最大特征值所对应的协整向量作为系统中经济变量间的长期均衡关系,理由是否充分?其他几个协整向量应如何解释?这些问题都还有待于经济计量学界的进一步研究。”
请问李学松的这些话是否有道理?
因为我曾经看到有些书上根据最大特征根和迹统计量判断一些协整向量的真实性。
而这些书也是2008年出版的。
这些书之间是否相互矛盾呢?
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2010-3-26 11:14:25
我觉得有一定的道理.
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