自编《时间序列分析》讲义（第二阶段） - 经管之家

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自编《时间序列分析》讲义（第二阶段）

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收藏 2019-12-03

《时间序列分析》讲义的初步探索，诸多地方有待完善，仅供参考与交流之用。

Time Series Analysis

1. The fist stage

Lec1: 4 Methods to Solve Linear Defference Equations
Lec2: Covariance-Stationary ARMA Models
Lec3: Covariance-Stationary Vector Processes
Lec4: Forecasts Based on Conditional Expectation

(See https://bbs.pinggu.org/thread-7379253-1-1.html)

2. The second stage

Lec5: Forecasts Based on Linear Projection

5.1 Linear Projection vs. Conditional Expectation
5.2 Linear Projection vs. OLS Regression

Lec6: Calibration and Simulation

6.1 Parameter Calibration
6.2 Impulse-Response/Prediction Simulation
TBA (Dynare code)

Lec7: OLS Estimation in Time Series Analysis

Lec8: ML Estimation in Time Series Analysis

Lec9: GMM Estimation in Time Series Analysis

Lec10: Bayesian Estimation in Time Series Analysis

3. The third stage

Lec11: Stationary Processes (ARCH/GARCH)

Lec12: Nonstationary Processes (Unit Root)

\vdots

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2019-12-9 11:41:18

第六讲呢？

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2019-12-9 15:39:13

wymaiqu 发表于 2019-12-9 11:41
第六讲呢？

第六讲主要是结合dynare介绍宏观时间序列中的参数校准和预测。可参看dynare官网的相关材料。讲义待完善，感谢关注。

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2020-9-14 06:36:09

dengyfman 发表于 2019-12-3 13:47
《时间序列分析》讲义的初步探索，诸多地方有待完善，仅供参考与交流之用。

谢谢楼主分享

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2020-9-14 12:49:51

期待老师的第三阶段PPT

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2020-10-2 20:40:13

dengyfman 发表于 2019-12-3 13:47
《时间序列分析》讲义的初步探索，诸多地方有待完善，仅供参考与交流之用。

真心不错，建议录制视频讲解

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