请教一下一组时间序列数据用ADF检验原序列不平稳一阶差分序列平稳代表什么意思呢

lyh20201

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收藏 2010-03-27

RT 一组时间序列数据用ADF检验原序列不平稳一阶差分序列平稳代表什么意思呢

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kemufei

2010-3-27 13:20:44

说明变量的增长率是具有长期均衡的协同关系

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lyh20201

2010-3-27 15:10:55

2# kemufei

还是不甚明白原序列平稳.一阶差分序列平稳跟二阶差分序列平稳间的原理.
我看了篇论文.用相同的模型.原模型的ADF检验得出的是原序列平稳.我得出的却是一阶差分序列平稳.不同之处只是我用的数据较新而已.
还有大侠你能否帮我看下我的这ADF检验是否有误.先谢谢你了.
http://www.pinggu.org/bbs/thread-752337-1-1.html

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xing0108

2010-3-27 23:04:00

很多时间序列数据都是raw data是non-stationary，DLOG之后就stationary了
比如 stock market index，DLOG之后就是return
关键是看经济意义吧
先画图，再unit-root test
我用的pcgive，原理应该差不多

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