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这样的面板数据异方差和自相关检验结果表示什么意思？
huyidao134
20792 10
2010-03-28
这是异方差检验：
Likelihood-ratio test                                  LR chi2(12) =    132.0
> 9
(Assumption: . nested in igls)                  Prob > chi2 =    0.000
> 0
这是自相关检验：
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation 　　　　　F( 1, 12) = 22.455
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prob > F = 0.0005
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lcbmouse
2010-3-29 13:59:50
第二个看H0咯，既然犯第一类错的概率是0.0005，那么就是认为有1rt order autocorrelation了。
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binggol
2010-3-29 14:10:25
同时存在异方差跟序列相关 这两个问题只要检验肯定有 但是我就纳闷很少有文章考虑这两个问题 对其进行修正了 最多只在fe后面加个robust  而且用xtcsd,frees这个命令还通常可以检验出截面相关来 这个问题几乎更没有人考虑了
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huyidao134
2010-3-29 22:17:28
的确是这样，包括《经济研究》的论文。里面的面板数据回归有很多都不进行异方差检验和自相关检验。但我感觉还是需要检验一下。现在的问题是，如果检验出异相关，然后做GLS或者WLS。进行模型修正。那么固定效应和随机效应又是怎么选择？就是在固定效应里面如何实现修正异相关和自相关？
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water_seaman
2010-9-6 17:21:21
我的动态面板数据AR（2）检验值为0，郁闷中
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若冰释
2010-10-12 10:08:19
4# huyidao134 刚好手上讲义里有
xtgls [dep. variable] [independent variables] [year dummies] [individual dummies], panels(het) corr(psar1)

时间和个体固定效应考虑之后，应该还是需要考虑自相关和异方差的，因为前者不能除去扰动的相关性和异方差性
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