做完岭回归后，如何进行异方差与自相关检验？

春飞雨

9329

收藏 2014-04-30

还有如何利用标准化的系数和方程得到非标准化的回归方程和常数项？怎样计算的？还请各位不吝赐教

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hesanwei

2014-5-1 14:50:26

若假定回归方程的形式如下：
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bjXj + … +bJXJ (Y是估计值)
其中，回归参数b0,b1,…,bJ通过最小二乘法求得。
则标准化回归系数 bj' = bj*(Xj的标准差/Y的标准差)
这样放过来已知bj'，求非标准化系数bj，应该不是难事了啊

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春飞雨

2014-5-1 15:35:09

hesanwei 发表于 2014-5-1 14:50
若假定回归方程的形式如下：
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bjXj + … +bJXJ (Y是估计值)
其中，回归参数b ...

谢谢您的回答，那接下来怎样求这个方程的dw值和t值？怎样做自相关与异方差检验呢？

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hesanwei

2014-5-1 16:36:09

首先，岭回归只是用来从众多变量中筛选有用变量，去除变量的多重共线性。其次，你说的DW和T值，岭回归在SPSS，MATLAB中实现时，是不是会得到这两个值啊，这个我没做过。最后那个自相关和异方差，如果你不是面板数据，只是时间序列的，这个很多软件都可以做啊，stata, Eviews. 这个你可以搜一下。

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」.寳ル

2014-11-18 11:48:51

在吗?请问岭回归之后的VIF值怎么计算出来啊？看的书上都有一个表，但是我不知道是怎么出来的！第二个问题是：岭回归之后还需要做序列相关检验和异方差检验吗？谢谢啦

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Flying1207

2015-4-8 21:53:17

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