求助！【对模型进行异方差修正后再进行自相关检验和修正】

哇她兮

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收藏 2011-01-02

写计量论文时遇到问题了，大家帮帮忙！
原模型：Y = -422.5812938 + 0.03029427064*X1 + 2.280297177*X2
进行异方差修正（f是权函数），方程两边同乘1/SQR（f），再进行OLS估计，

Dependent Variable: Y/SQR(F)
Method: Least Squares
Date: 01/01/11 Time: 21:22
Sample: 1978 2007
Included observations: 30
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
-422.5812938/SQR(F)	0.974682	0.086116	11.31825	0.0000
X1/SQR(F)	0.028677	0.001418	20.21861	0.0000
X2/SQR(F)	2.471791	0.211786	11.67119	0.0000
R-squared	0.994844	Mean dependent var		23.61655
Adjusted R-squared	0.994462	S.D. dependent var		22.96476
S.E. of regression	1.708920	Akaike info criterion		4.004239
Sum squared resid	78.85098	Schwarz criterion		4.144359
Log likelihood	-57.06359	Durbin-Watson stat		0.596899

得到：

Y/SQR(f)=0.9746818586*(-422.5812938/SQR(f))+0.02867713886*(X1/SQR(f)
+ 2.471790537*(X2/SQR(f)) ——————（1）
用SQR（f）再乘式（1），得到修正异方差后的模型：
Y=-411.88232+0.02867713886*X1+ 2.471790537*X2 —————— （2）

然后在模型（2）的基础上进行序列相关检验，这时遇到问题了：
1、先用DW检验，DW值是使用上表中的那个DW=0.596899吗？这个DW值是模型（1）的，和模型（2）的DW值相同么？
2、自相关检验中拉格朗日乘子检验（GB检验）和修正（如科克伦-奥克特迭代法）都要用到原模型的残差，那这个残差是用模型（1）还是模型（2）的？两个模型的残差一样吗？
模型（2）不是在ＥＶＩｅｗｓ是用ＯＬｓ出来的，是自己在（１）的基础上算的，如果用模型（２）进行ＧＢ检验（Ｅｖｉｅｗｓ操作是在方程窗口中点击View/Residual Test/Series Correlation LM Test），方程（２）在EVIews是没有这个所谓的方程窗口的呀？