请教：面板数据单位根检验问题

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收藏 2010-03-28

想做两个变量的granger因果检验
前提不是先进行单位根检验吗
我执行操作后出现这样的提示“Matrix or vector given non positive dimension in unit root test at series/cross section 1038”
不知道问题出在哪里？
我贴了段数据
第一列是股票代码，第二列是年份季度，第三列是某个变量的数据（因为想保持“时间”X“个体”这样一个固定的面板结构，数据缺失的就默认为空值）
不知道是不是数据的问题？另外，我的做法思路有没有什么问题？谢谢

1 - 02Q1 -6.737104912
1 - 02Q2 24.70988181
1 - 02Q3 2.926352554000001
1 - 02Q4 -12.38016429
1 - 03Q1 0.808358108
1 - 03Q2
1 - 03Q3
1 - 03Q4 -15.67439786
1 - 04Q1 6.191237641
1 - 04Q2 0.64262553
1 - 04Q3 -4.940337531
1 - 04Q4 -9.420040388000001
1 - 05Q1 -14.08874033
1 - 05Q2 24.76543661
1 - 05Q3 -14.30394433
1 - 05Q4 6.126194976
1 - 06Q1 -9.40849152
1 - 06Q2 -10.11924225
1 - 06Q3 4.440077111
1 - 06Q4 29.339845
1 - 07Q1 15.65848560000001
1 - 07Q2 38.04180579
1 - 07Q3 -12.67385001
1 - 07Q4 4.695251559
1 - 08Q1 6.306152551
1 - 08Q2 -12.2252301
2 - 02Q1 -1.018404912
2 - 02Q2 -6.729818195
2 - 02Q3 -0.453347446
2 - 02Q4 -1.926564294
2 - 03Q1 11.75695811
2 - 03Q2 3.810970515
2 - 03Q3 8.513326804
2 - 03Q4 3.844702144999999
2 - 04Q1 20.56173764
2 - 04Q2 3.30212553
2 - 04Q3 11.92856247
2 - 04Q4 6.549659612
2 - 05Q1 11.87485967
2 - 05Q2 -3.581763388
2 - 05Q3 3.894055667
2 - 05Q4 19.25119498
2 - 06Q1 37.04350848
2 - 06Q2 -42.14414225
2 - 06Q3 32.57477711
2 - 06Q4 55.975845
2 - 07Q1 -8.773714395000001
2 - 07Q2 50.65760578999999
2 - 07Q3 10.34864999
2 - 07Q4 3.834651559
2 - 08Q1 21.34065255000001
2 - 08Q2 -24.3854301
3 - 02Q1
3 - 02Q2
3 - 02Q3
3 - 02Q4
3 - 03Q1
3 - 03Q2
3 - 03Q3
3 - 03Q4
3 - 04Q1
3 - 04Q2
3 - 04Q3
3 - 04Q4
3 - 05Q1
3 - 05Q2
3 - 05Q3
3 - 05Q4
3 - 06Q1
3 - 06Q2
3 - 06Q3
3 - 06Q4
3 - 07Q1
3 - 07Q2
3 - 07Q3
3 - 07Q4
3 - 08Q1
3 - 08Q2
4 - 02Q1
4 - 02Q2
4 - 02Q3
4 - 02Q4
4 - 03Q1
4 - 03Q2
4 - 03Q3
4 - 03Q4
4 - 04Q1
4 - 04Q2
4 - 04Q3
4 - 04Q4
4 - 05Q1
4 - 05Q2
4 - 05Q3
4 - 05Q4
4 - 06Q1
4 - 06Q2
4 - 06Q3
4 - 06Q4
4 - 07Q1
4 - 07Q2
4 - 07Q3
4 - 07Q4
4 - 08Q1
4 - 08Q2
5 - 02Q1 0.03319508799999999
5 - 02Q2
5 - 02Q3
5 - 02Q4
5 - 03Q1
5 - 03Q2
5 - 03Q3
5 - 03Q4
5 - 04Q1
5 - 04Q2
5 - 04Q3
5 - 04Q4
5 - 05Q1
5 - 05Q2
5 - 05Q3
5 - 05Q4
5 - 06Q1 69.44450848
5 - 06Q2 -3.56424225
5 - 06Q3
5 - 06Q4 4.353045005

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binggol

2010-3-28 14:58:39

可能是你缺失值太多了你看第3 4 5这三支股票基本就没有数据了

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erweixiang

2010-3-28 15:02:23

那我把缺失值删掉试试
但是这就把面板数据的结构破坏了，就是单纯的把各期的不同数据堆在一起，如

2	200201	-1.018405
2	200202	-6.729818
2	200203	-0.453347
2	200204	-1.926564
2	200301	11.756958
2	200302	3.8109705
2	200303	8.5133268
2	200304	3.8447021
2	200401	20.561738
2	200402	3.3021255
2	200403	11.928562
2	200404	6.5496596
2	200501	11.87486
2	200502	-3.581763
2	200503	3.8940557
2	200504	19.251195
2	200601	37.043508
2	200602	-42.14414
2	200603	32.574777
2	200604	55.975845
2	200701	-8.773714
2	200702	50.657606
2	200703	10.34865
2	200704	3.8346516
2	200801	21.340653
2	200802	-24.38543
6	200201	0.0331951
6	200601	69.444508
6	200602	-3.564242
6	200604	4.353045
6	200702	55.682706
6	200703	-5.50265
6	200704	-21.39105
6	200801	27.217453

这样执行单位根检验，出来的也不是panel unit root test而是group unit root test了，是不是必须得针对平衡面板数据啊？