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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
15870 14
2010-03-29
面板数据需要做平稳性检验吗?  我用七年的数据能用 levinlin (变量1),lags(1) 命令有结果,而缩减到五年以后怎么就没有结果了呢?显示的是Reducing Andrews truncation呢?高手教我!谢谢
ps:我用的stata10.0
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2010-4-15 10:42:54
按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的。这种情况称为称为虚假回归或伪回归(spurious regression)。
1# song-yuejun
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2010-4-15 10:47:28
对这个问题也很迷惑,怎么做检验呢?
我也是stata10.0版本,怎么楼主说的命令,我的版本不识别?
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2010-5-27 16:14:19
面板数据要进行平稳性检验吗?
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2010-5-27 19:20:38
微观面板可以不做平稳性检验,宏观面板一般需要
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2010-5-29 10:08:54
我也听见有这样的说法。谢谢! 5# chenfuzhong22
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