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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
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2010-03-30
不好意思,整理的不完整,希望大家理解,能把自己整理的gauss code程序、笔记什么的放在上面,共大家分享、学习。

一个word:

包括 Bootstrap 方法一:理论
一、Bootstrap估计算法
二、主轴量和非主轴量检验
三、参数bootstrap估计
四、如何选择 ?
五、Bootstrapping 检验势损失

Bootstrap 方法二:无参数与有参数Bootstrap估计及其应用
1.1 无参数拔靴法
1.2 有参数拔靴法
Bootstrap估计应用1:置信区间估计
Bootstrap估计应用2:样本均值检验Bootstrap估计应用3OLS估计

Bootstrap 方法三:blockSieve
wild Bootstrap和doublepairwise Bootstrap



gauss code分别有
1、boot confidence intervalsbootstrap normal percentile
2、TESTING MEAN BY BOOTSTRAP1TESTING MEAN BY BOOTSTRAP2

3、bootols_dynamicbootols_cross

4、boot_block.g5、Sieve这里只是有个yule walker估计,其他的都和一般bootstrap估计相同.文献可以参考spl2003sieve和A test for fractional cointegration using the sieve bootstrap这个pdf文件里的sieve bootstrap 估计以及应用范围。
6、Neural Network Test and Nonparametric Kernel Test for Neglected Nonlinearity in Regression Models ( Wild Bootstrap)

7、Computationally Efficient (Double Bootstrap) Variance Estimation
8、GAUSS module to implement a (pairwise bootstrap) test for contagion







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2010-4-11 17:55:49
支持!
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2010-7-18 20:31:45
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2010-7-19 11:53:43
多谢支持
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2010-11-12 08:41:23
很不错,很实用
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2011-6-22 20:23:48
Research

Journal Articles
"Bootstrap Unit Root Tests: Comparison and Extensions" (2008), with Franz C. Palm and Jean-Pierre Urbain. Journal of Time Series Analysis, 29 (2), 371-401.
Abstract      Full text (Wiley)      Additional results
"A Sieve Bootstrap Test for Cointegration in a Conditional Error Correction Model" (2010), with Franz C. Palm and Jean-Pierre Urbain. Econometric Theory, 26 (3), 647-681.
Abstract      Full text (Cambridge Journals)      Detailed proofs      Additional simulations      GAUSS code
"Cross-Sectional Dependence Robust Block Bootstrap Panel Unit Root Tests" (2011), with Franz C. Palm and Jean-Pierre Urbain. Journal of Econometrics, 163 (1), 85-104.
Abstract      Full text (ScienceDirect)      GAUSS code
"Bootstrap Union Tests for Unit Roots in the Presence of Nonstationary Volatility" (2011), with A. M. Robert Taylor. Econometric Theory, forthcoming.
Abstract      PDF Granger Centre Discussion Paper 10/03      GAUSS code
"Detrending Bootstrap Unit Root Tests" (2011). Econometric Reviews, forthcoming.
Abstract     

Other Publications
"Bootstrapping unit root tests" (2006). Medium Econometrische Toepassingen, 14 (4), 24-28.
Abstract      PDF

Working Papers
"Bootstrap Sequential Tests to Determine the Stationary Units in a Panel" (2010). METEOR Research Memorandum (RM) 11/003. (submitted)
Abstract      PDF      GAUSS code

Code
GAUSS code for the bootstrap sequential quantile tests developed in the paper "Bootstrap Sequential Tests to Determine the Stationary Units in a Panel".
GAUSS code for the bootstrap union tests developed in the paper "Bootstrap Union Tests for Unit Roots in the Presence of Nonstationary Volatility", with A. M. Robert Taylor.
GAUSS code for the bootstrap panel unit root tests developed in the paper "Cross-Sectional Dependence Robust Block Bootstrap Panel Unit Root Tests", with Franz C. Palm and Jean-Pierre Urbain.
GAUSS code for the bootstrap ECM cointegration tests developed in the paper "A Sieve Bootstrap Test for Cointegration in a Conditional Error Correction Model", with Franz C. Palm and Jean-Pierre Urbain.

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