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如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
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2019-12-27
求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀
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hante865
2020-2-12 08:28:58
可以看我发的帖子，也许能帮到你
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conbrownkkk
2020-2-12 10:29:25
下面是我以前写过的，其中变量x是数据矩阵。用DCC-GARCH(1,1)模型拟合的，结果存在fit.DCC中。希望对你有帮助

uspec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), variance.model = list(garchOrder = c(1,1), model = "sGARCH"), distribution.model = "norm")
spec1 = dccspec(uspec = multispec(replicate(p, uspec)), dccOrder = c(1,1), distribution = "mvnorm")
fit.DCC = dccfit(spec1, data = x)
S.DCC = rcov(fit.DCC)
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2426
2020-4-9 23:45:20
conbrownkkk 发表于 2020-2-12 10:29
下面是我以前写过的，其中变量x是数据矩阵。用DCC-GARCH(1,1)模型拟合的，结果存在fit.DCC中。希望对你有帮 ...
谢谢！
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2426
2020-4-9 23:45:27
conbrownkkk 发表于 2020-2-12 10:29
下面是我以前写过的，其中变量x是数据矩阵。用DCC-GARCH(1,1)模型拟合的，结果存在fit.DCC中。希望对你有帮 ...
谢谢！
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灯灯灯灯灯DD
2023-11-6 14:17:43
conbrownkkk 发表于 2020-2-12 10:29
下面是我以前写过的，其中变量x是数据矩阵。用DCC-GARCH(1,1)模型拟合的，结果存在fit.DCC中。希望对你有帮 ...
你好，请问R语言中这个ugarchspec()函数找不到怎么办?
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