请问，对月度时间序列变量，验证其之间的关联性，我采用了如下方法：首先对各变量原序列进行季节性调整、取对数之后，进行HP滤波处理了，然后再进行ADF单位根检验，得到最优滞后值，再建立VAR模型，通过AR单位根检验判断出模型稳定性，再进行Granger因果检验、johansen协整检验，最后做了脉冲和方差分解。请问，这样的流程完整么？   另外，在什么样的情况下，还需要建立ARCH模型呢？以及ARCH检验后显示无ARCH效应，对模型的实际意义是什么？   求大佬指导