1、GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY，By Tim BOLLERSLEV
2、ARCH modeling in finance，By Tim Bollerslev，Ray Y. Chou & Kenneth F. Kroner
3、ARCH MODELS，By Tim Bollerslev，Robert Engle & Daniel B. Nelson
4、ARCH with estimates of the Variance of United Kingdom Inflation，By Robert F. Engle

时间序列的老师讲条件异方差模型时推荐我们看的，都很老了，在ssrn上没有找到，最后是google上试了几个链接才搞定的。