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求计量大佬解惑 关于协整概念
楼主
望可期
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2020-01-13
李子奈的统计计量学 第四版 有个关于协整的概念,Zt=α Xt' 从数学角度看,α是1×k阶矩阵,Xt'是n×k阶矩阵 两者没法相互乘啊。从计量角度看,Zt应该等于同一期的Xt相乘啊,也就是说Zt=α0+α1*X11+α2*X21形式 而不是Zt=α0+α1*X11+α2*X12形式啊。
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