求教关于AR(p)模型的阶数选择 - 经管之家

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求教关于AR(p)模型的阶数选择

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收藏 2010-04-10

对变量做相关图，得到如下：

请问这是不是意味着相关性很弱啊，没有合适的阶数p？
非常感谢！！！

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2010-4-10 19:34:21

楼主可以试试差分吧……

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2010-4-10 19:48:14

你好，这个变量已经是收盘价的对数一阶差分了，还可以再差分吗？
2# 雁茗轩

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2010-4-10 20:56:48

是啊！几乎没有明显的相关性啊！可以了吧！要再差分也是可以的啊！

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2010-4-10 21:05:05

4# jxgzp 你好，那均值方程写成Rt = C + εt，进行回归可以吗？

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2010-4-12 16:54:41

就一阶滞后嘛

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