如何做VECM模型的因果检验与Wald test？

myjmaggie

9393

收藏 2010-04-11

各位高手，请问VECM模型下的因果检验该怎么做，好像不能用granger causality吧？是不是用wald test? 如果是，该怎么做wald test? 万分感谢！

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gssdzc

2010-4-11 08:51:10

我的理解：应该是打开数据组窗口，点View键，选Granger Causility，在打开的对话窗口添上滞后期。
Wald检验是系数检验Coefficient Test，可以对你前面用Var或ls等方法估计得出的方程进行检验。要进行Wald检验，选择Equation工具栏中的Vies/coefficiet Test/Wald-Coefficient Restrictions功能，然后将约束式输入对话框，这些约束式可表示为包含估计系数与常数在内的方程。
注意：eviews现在已经有7.0版本，5.0/6.0版本的界面或许略有差异。

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kissthesnow

2010-4-11 09:26:58

楼上的高手，赞一个。。

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myjmaggie

2010-4-11 14:49:21

谢谢2楼的高手

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lzj5315

2010-4-11 17:44:54

高手

不管对不对

就这态度，一看就是高手

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mangyi

2010-4-22 11:42:26

谢谢2楼！~~~~

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soso75

2010-5-9 16:14:25

对2楼的补充：前面步骤和二楼一样，即选择Equation工具栏中的Vies/coefficiet Test/Wald-Coefficient Restrictions功能）在输入约束式的时候，由于楼主是想检验因果关系，例如检验Y是否是X的原因，则应该把VECM模型中出现的所有Y的滞后期前的系数假定为0，即原假设：Y不是X的Granger原因，从而输入约束式子应该是c(1)=0,c(2)=0,.....c(p)=0，p是Y的最大滞后期，c(1)对应于Y(-1)的系数，c(p)对应于Y(-p)的系数，看你模型估计出来时具体是c()多少。一般来说，在VECM中是Y取对数后的1一p阶差分。