请教：多变量协整问题 - 经管之家

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请教：多变量协整问题

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收藏 2010-04-11

计划构建lny,与lnx1，lnx2，lnx3的协整方程，在进行单位根检验的时候，lny序列是I(2),lnx1不用差分就是平稳的，lnx2是I(1),lnx3是I(1)，即单整的阶数不相同。“理论上可以构成低阶单整变量”，查到一点该阐述数学推导。并不详细。
请教存在这样情况的多变量协整，在Eviews操作中如何构建协整模型？请教是否有参考文献里解决了类似的情况？
非常谢谢您解答

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2010-4-11 11:46:04

一般情况下这样是不可以的
只有同界的才可能存在协整关系

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2010-4-11 11:48:13

不要这样做，理论上还没有完成这样的估计与检验方法，而且没法估计ECM方程

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2010-4-11 15:34:43

理论上好像是可以的，只是不知道如何操作。

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2010-4-11 16:26:04

可以用边界协整估计方法今年数量经济第3期姚耀军的一篇文章就用了这个方法

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2010-4-11 22:42:55

谢谢，请问在Eviews里如何进行操作呢？

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2010-4-11 23:01:42

你找到那篇文章照上面的方法做 eviews是可以实现的不是很复杂

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2010-4-12 11:30:02

谢谢您，今天去找了，电子期刊还没有上到第3期。我得去找找纸质了。

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2010-4-21 17:52:38

纸质期刊没有找到啊，电子版的只有第1期，怎么办啊

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2010-4-21 21:27:45

你选取的变量没法做协整分析，因为自变量最高是一阶单正，他们的线性组合最高是一皆单正，而被解释变量却是二届单正，方程两边单整阶数不同，所以没法做

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2010-4-21 22:09:25

同阶才可协整，eviews中协整可以建一个group，在view里面看一下就好

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2010-4-21 22:42:48

协整的概念是降阶，Y是I(2)的，只有X中有高阶的才可能协整，I(1)、I(0)不可能线性组合成I(2)。所以，理论上是行不通的

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2013-7-10 10:41:12

既然序列最高为I(1)可以使用边界协整的方法，那么有没有序列为I（2）或者以上，仍然可以进行协整检验的方法呢？

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