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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
11190 10
2010-04-13
悬赏 30 个论坛币 未解决
RT,我要用考伊克分部滞后模型做估计,考虑滞后一期的情况,估计式如下:
Yt=(1-λ)a+bXt+λYt-1+u
如何实现这种估计?如何设置线性约束让两个系数之和为1?
请给出具体操作,谢谢
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2010-4-14 11:59:26
没人知道吗?
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2010-4-14 15:00:51
在做完回归之后,打击view下的coefficent test——wald efficient restriction,按照你的线性约束的形式填入,即可进行线性约束检验
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2010-4-14 17:15:46
这很简单,不用用Eviews来操作。你不是要两个变量前面的系数相加和为1嘛,既然滞后一期变量Xt-1和常数项的关系确定了:滞后一期的系数是λ,常数项系数是1-λ,那么你就变一下另一个变量的系数就可以了,令b=1-λ。模型就变成了Yt=(1-λ)a+(1-λ)Xt+λYt-1+u。不过我不知道你要做的是什么,如果你想要两个变量的系数和为1,那么这两个变量就完全相关了,正常情况下,相关信息是有重复的,所以还要剔除其相关性,就是消除多重共线性。如果你对Eviews的操作不熟悉,建议你可以尝试一下SPSS软件,比它明了许多。
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2010-4-14 20:19:31
3# hanweifang
我不是要做检验,我就是想用数据带入做模型方程出来。
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2010-4-14 20:33:33
4# 冰霜雪莎
SPSS也行,请给出具体方法,谢了
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