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请教：不支付红利的美式看涨期权
sunboyang
7214 7
2010-04-14
请问不支付红利的美式看涨期权（1）是否相当于欧式看涨期权，为什么？
                                                     （2）可否用B-S模型来定价，如果可以，有没有需要注意的地方？
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忻海
2010-4-14 23:04:59
基本上可以，但是有时候当外汇或者黄金期权deep in the money的时候，你有可能会提前行使，因为你拿到的货币可能利息比较高。有的比较老派的期权定价讲义上会说起cost of carry的概念，说的就是如果不行权这种期权每天的得益和你所放弃的行权之后可能获得的得益之间的比较。但是这是比较特殊的情况，通常BS没有问题了。
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sunboyang
2010-4-15 11:05:15
谢谢哈，真有明白人啊 2# 忻海
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wjx6895251
2010-4-15 15:15:16
深度实值也不应该吧.郑振龙<<金融工程>>有具体解析的.建议看看
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sunboyang
2010-4-16 10:56:55
好的，谢谢楼上的
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sunboyang
2010-4-16 10:58:28
好的，谢谢楼上
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