如题。
因为只带AR结构的Regime Switching模型仍然不通过残差Q方检验，于是考虑按照常规模型思路通过修正异方差来迫使通过检验。但是没有找到加入GARCH结构的方法。所以想问下大家，RS模型如何加入GARCH结构。
谢谢大家。