急求助！关于巴塞尔新资本协议中风险加权资产的计算问题? - 经管之家

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急求助！关于巴塞尔新资本协议中风险加权资产的计算问题?

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收藏 2010-04-19

我一直想不明白这个问题，按照巴塞尔的要求，要按照信用风险、市场风险、操作风险分别计算资本金，
那么如果有一项资产，是先把它划分到这三种风险其中之一，比如某个资产认定它是信用风险的资产，就把它按照信用风险计算资本金，而不考虑它的市场风险和操作风险：？
还是把这个资产按照权重分别的分到各个风险中，分别计算相应的资本金？如果是后面的话，就是对同一种资产，针对它的信用风险、市场风险和操作风险计算了三次资本金然后把它们加总得到这个资产总的资本金要求？

急问！！谢谢啦！！

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2010-4-19 20:26:17

是后者，综合考虑资产的信用风险，市场风险，以及操作风险。操作风险量化的难度较大。而且，大多数的资产风险较为单一，贷款类资产信用风险居多，权益类投资则是市场风险居多的，操作风险则是通过业务线业务部门的整体做评估的。so，个人以为对复合型的风险还是要加总的。

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2010-4-19 20:43:02

是后者。贷款类资产多信用风险，权益投资类多市场风险。然则，操作风险多以业务线和业务部门总额，来计算。这是我的理解，希望有所裨益。

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2010-4-19 21:15:29

多谢多谢了啊！！ 3# myheromm

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2016-3-28 22:27:14

请问各位，如果按照后者的思路：一个资产，它的信用风险，市场风险，操作风险加起来的权重反而超过了100%，这样会不会很奇怪？

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