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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2020-02-24
最近在写毕业论文,研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率,现在有几个问题,求大神解答:
1、建立realized garch后如何获得波动率,用sigma吗?
2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列,我看已实现波动率的计算公式是对一天的收益率平方求和,因为我是5分钟数据,意思就是我每天的48个数据点中已实现波动率都是一样的吗??这里一直没搞明白
3、最后想比较一下realized garch和传统garch对波动率的预测或者估计效果,请问有什么好方法么
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2021-3-17 11:31:38
请问解决了吗?我最近写毕设也需要已实现波动率GARCH模型的代码。可以有偿!!!拜托拜托🙏
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2021-3-17 11:39:27
请问解决了吗?我最近写毕设也需要,可以有偿!!!!拜托拜托🙏
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2021-3-18 21:52:48
谢谢,非常感谢;
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