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2010-04-28
我们采用的分析模型中对VaR的两个假设前提持有期和置信度分别设定为持有期为一年和99%,
现在,我们认为模型对持有期的设定不甚符合实际操作,不利于风险识别,而实际情况是分析系统现在不提供1天、10天、15天、1月等持有期可选项,因此特请教论坛中的高手们,如何将持有期1年的VaR转化为其他持有期限的VaR?是否存在修正系数之类的转换方法?
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2010-4-28 16:16:55
呵呵 当然可以
sqrt(n)/sqrt(一年的天数);
不要太感谢我了,这对我来说太简单了,谢谢 哈哈
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2010-4-29 13:51:49
本人愚钝,数理知识实在是欠缺,望高手详细说明一下,长揖到地!
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