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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2010-04-29
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根据以上的数据我想算这只权证的历史波动率。都说历史波动率是首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格(一般是每天的收盘价格或者均价);然后,对于每个时间段,求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价之比的自然对数;然后,求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根。
可是为什么我算出来的数据要比市场上发行的数据大上百分之一那么多呢???
请高手指导下,在线等候,很急,非常感谢
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