债券的利率上升，价格下降；反之亦然。
比如说2010年1月1日买债券100元（1年利率是10%），到2011年1月1日可以得到110元，收益10元。假设2010年6月份的年利率变为了5%，若此时买100元债券的话一年后只能得到105元，收益5元。现在（6月份）出售在1月1日所买的债权，则不再以100元价格出售，而是要比100元的价格更高，大约稍低于107.5元，因为此时买债券半年只能收益2.5元，卖方的出售价格=110 - 2.5 - 让利。————利率下降，价格上升的情况
这是我今天看论坛后在百度里找的一些关于债券的利率和价格的反向关系的解释，但是我还是不甚明白。
从这个例子上看来6月份的年利率是下降了，虽然看起来价格上涨了，可是这种价格我有两个疑问：A，债券持有者在六月份以107.5元的价格卖出债券，而债券新的持有者却只能在债券到期日获得105元的价格，这里面我们可以明显的看到2.5元的亏损，那么作为债券的投资者为什么会去购买这么一份明显亏损的债券呢？
B，关于出售价格的问题，“卖方的出售价格=110 - 2.5 - 让利”这里的110元是债券的一年利率是10%的情况下得出的，而2.5元的半年收益却是年利率为5%的时候得出的，那么这两个为什么可以相减，而且得出107.5的出售价格；
这两个疑问究其就是债券的利率和价格之间的关系问题，我希望能有一位饱学之士帮我解惑，十分感谢！！