我最近在repliacte [size=10.5605pt]James R. Brown 2011的论文，如图所示这是该论文的回归结果
我用的是xtabond2
回归代码：
xi:xtabond2 RD l.RD l.RDsquare l.MB SalesGwth Cashflowrd l.Cashflowrd StkIssue ///
l.StkIssue DebtIssue l.DebtIssue Cash_D l.Cash_D i.fyear,iv(i.fyear,eq(level)) ///
gmm(RD MB SalesGwth Cashflowrd StkIssue DebtIssue Cash_D,lag(2 2) eq(level)) ///
gmm(RD MB SalesGwth Cashflowrd StkIssue DebtIssue Cash_D,lag(3 4) eq(diff)) ///
small robust noconst twostep


如上图所示，我对表二中的1994-2006时期中的young firm进行了回归，结果如下


我要怎样像论文里那样 报告 sum p_value？如表二所示，1994-2006年young firm 回归中DebtIssue 和DebtIssue_t-1 的t值都很高，是显著的，但是sum DebtIssue p_value却非常低，我要怎样才能得到这个p_value