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在计算VaR时的方法的一个问题？

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收藏 2010-05-03

方差-协方差方法和RiskMetrics , GARCH有什么区别

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2010-5-3 23:50:07

方差-协方差方法是指那个copula方法吗？

Garch方法我倒不知道。

CreditMetrics的方法比较简单吧，如果你说的那个是copula方法的话，这两个的区别还是比较大的。

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