PVBP的另外一个名字就是DV01。这个01就是一个basis point， 也就是0.0001.（即 1%的0.01）

１基点＝０.０１%＝０.０００１，所以题中说变化一个基点就是指变化０.０００１，PVBP计算公式为=久期*0.0001*bond value
这公式是正确的

同求。楼上2位给的解释还是不太对的说。
乃们看，Duration是收益率变动1%而导致的债券价格的百分比变化。PVBP is the dollar change in the price/value of a bond or a portfolio when the yield changes by one basis point.二者对比后可以发现，公式PVBP＝duration×0.0001×bond value所想要达成的效果无非是把duration转换成PVBP。乘以bond value是为了把债券价格的百分比变化转换成债券价格的变化值，那么乘以0.0001的意义在于把原来收益率变动100个基点转换成收益率变动1个基点。难道不是应该乘以0.01？

PVDB=DB01=-dP
Duration=-(dP/dy)/P
so:dP=P*Duration*dy
dy=1 BP=0.0001

Duration是收益率变动1%而导致的债券价格的百分比变化
放在你的公式里面就需要再除以100，久期是7代表收益率变动1%而导致债券价格变化7%而不是700%