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2020-03-26
自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ,1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳,这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢?我应该用数据原时间序列建立var模型吗?<br>
       还有stata中var模型怎么进行协整检验呢?最好有大神提供下命令,谢谢<br>

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2020-3-26 15:01:34
Sonyhuang 发表于 2020-3-26 12:11
自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ,1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳,这时候以所有变量的一阶 ...
解决了,因为有gap,是由于自己收益率只有工作日,双休日没有。把时间gap去掉就可以了
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2020-5-11 20:20:56
Sonyhuang 发表于 2020-3-26 15:01
解决了,因为有gap,是由于自己收益率只有工作日,双休日没有。把时间gap去掉就可以了
楼主你好,请问能分享一下代码吗?我也是多变量
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