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2010-05-05
各位高手,现在用R做动态面板的回归,用的是pgmm命令,现在遇到一个棘手的问题,真的不知道怎么继续了。请各位帮帮忙,谢谢。
我在做这个命令的时候:
reg=pgmm(dynformula(log(social)~log(taxshare)+log(income)+log(grants)+log(pop),lag=list(1,0,0,0,0)),data=P,effect="individual",gmm.inst=~log(social),lag.gmm=list(c(2,99)))
出现了这个错误
Error in names(coefficients) <- c(namesX, namest) :
  'names' attribute [13] must be the same length as the vector [5]


我的原命令是为了做加上一阶滞后的动态面板,命令也没有错误,为什么不出结果呢。谢谢
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2010-5-5 23:53:31
自己顶一个,紧急求帮忙啊
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2010-5-6 15:28:00
各位请帮帮忙啊
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2010-5-6 21:39:36
急,请帮帮忙
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2010-5-7 19:52:57
plm_1.2-4  effect="individual"
运行上确有问题.
若要用effect="individual"
可能需要用旧版plm_1.2-3(2010-01-26)
default  effect="individual"
default  model= "onestep"

library(plm)
data("EmplUK", package="plm")
z3 <- pgmm(dynformula(log(emp) ~ log(wage) + log(capital), list(1,1,1)),
           data = EmplUK, gmm.inst = ~log(emp) + log(wage) + log(capital),
           lag.gmm = c(2,99),transformation="ld")
summary(z3,robust=TRUE)

Oneway (individual) effect One step model

Call:
pgmm(formula = dynformula(log(emp) ~ log(wage) + log(capital),
    list(1, 1, 1)), data = EmplUK, gmm.inst = ~log(emp) + log(wage) +
    log(capital), lag.gmm = c(2, 99), transformation = "ld")

Unbalanced Panel: n=140, T=7-9, N=1031

Number of Observations Used:  891

Residuals
      Min.    1st Qu.     Median       Mean    3rd Qu.       Max.
-6.316e-01 -6.198e-02  9.364e-03 -7.981e-13  7.147e-02  4.758e-01

Coefficients
                      Estimate Std. Error z-value  Pr(>|z|)   
lag(log(emp), 1)      0.883494   0.036301 24.3377 < 2.2e-16 ***
log(wage)            -0.635696   0.096017 -6.6206 3.577e-11 ***
lag(log(wage), 1)     0.440633   0.103483  4.2580 2.063e-05 ***
log(capital)          0.544610   0.048634 11.1980 < 2.2e-16 ***
lag(log(capital), 1) -0.461547   0.048335 -9.5489 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Sargan Test: chisq(101) = 242.1626 (p.value=1.3157e-13)
Autocorrelation test (1): normal = -5.165081 (p.value=1.2017e-07)
Autocorrelation test (2): normal = -0.5923206 (p.value=0.27682)
Wald test for coefficients: chisq(6) = 30595.98 (p.value=< 2.22e-16)
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2010-5-7 22:29:12
您的意思是让我在effect前面加上default,像这样吗?
> reg=pgmm(dynformula(log(social)~log(taxshare)+log(income)+log(grants)+log(pop),lag=list(1,0,0,0,0)),E,default effect="individual",default model="twosteps",gmm.inst=~log(social),lag.gmm=list(c(2,99)))
Error: unexpected symbol in "reg=pgmm(dynformula(log(social)~log(taxshare)+log(income)+log(grants)+log(pop),lag=list(1,0,0,0,0)),E,default effect"

依然出现了这个错误,我检查过了,也没有 unexpected symbol。
您下面列出的例子是让我直接用transformation="ld"来代替吗,可是ld表示的是系统GMM,我只想用差分GMM,是不是只写transformation=“d”就可以了?
谢谢
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