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计量经济学与统计软件
求问关于单位根和协整的问题一个
楼主
huxiangke1983
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3
收藏
2010-05-06
碰到一个问题,两列数据都有一阶单位根,但这两数列存在协整关系,我是直接可以用这两列数据进行最小二乘回归,然后得出需要的结论,还是必须经过一阶差分后再进行回归。
希望哪位牛人给我个答案,并说明理由,万分感谢了。
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全部回复
沙发
binggol
2010-5-6 10:06:10
肯定是原序列啊 都有协整关系了干嘛还差分呢
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藤椅
幽悠
2010-5-8 08:09:30
如果序列间存在协整关系,则不直接用最小二乘,也不用差分,而应采用协整特有的方法,其中Stata 程序有专门的命令,如vec 命令。
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板凳
giftpnn
2010-5-8 20:07:20
协整表示的长期的均衡关系, 误差修正模型是短期的关系,,看看你要做什么。
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