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【MFE】关于theta
小孩我
2239 7
2010-05-08
ASM第10章里说每年的theta=-dC/dt，但后面貌似都默认theta=dC/dt。大家觉得考试是用前者还是后者呢？
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FLYadv526614
2010-5-8 19:35:50
我用的ASM，没出现过你说的情况，按照这个希腊语的定义，必然是前者
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小孩我
2010-5-8 21:14:10
2# FLYadv526614
如果theta= - dC/dt， 那black-scholes equation里面不是应该用 -theta 么？
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FLYadv526614
2010-5-8 22:14:22
哦，我知道你说的什么了，公式里直接就+dC/dt了是吧，估计可能就这么个模式。而题最多也就是套用公式，总之题中给什么theta，就把什么数直接代入式子即可。（theta应与利息强度单位一致）。那些需要让你求微分的题严格按照公式求微分代入公式即可。
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小孩我
2010-5-8 22:21:14
4# FLYadv526614 哦。。那只能这样了，谢谢啊
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FLYadv526614
2010-5-9 09:42:44
而且就我理解，THETA本身是负号本来就是因为是负导数，所以所有给的THETA值就暗含是-dc/dt了
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