关于theta为负值的一点问题 - 经管之家

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关于theta为负值的一点问题

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收藏 2015-12-01

theta的定义是期权价值c对于期权到期时间t求偏导，从期权的价值是随到期时间的增加而增加的角度来说，这个偏导数应该为正数吖。可是为什么bs公式求导后是个负数值咩。请各位大大指点一下

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2015-12-2 01:25:55

Time to maturity is T-t, you are taking partial derivative to t not T.

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2015-12-3 21:28:59

楼上正解，这种问题公式里面不就解决了么？

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2015-12-4 05:00:47

楼上的真厉害！

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