请教期权theta为负应该如何理解 - 经管之家

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请教期权theta为负应该如何理解

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收藏 2015-12-01

theta的定义是期权价值c对于期权到期时间t求偏导，从期权的价值是随到期时间的增加而增加的角度来说，这个偏导数应该为正数吖。可是为什么bs公式求导后是个负数值咩。请各位大大指点一下

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2015-12-2 11:23:44

期权的价值是随到期时间的增加而增加是对的。但theta中“随时间变化”的意思是随着到期日越来越近，期权价值逐渐下降；而不是期权的持续时间越来越长。

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