请教期权theta为负应该如何理解 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

请教期权theta为负应该如何理解

5374

1

收藏 2015-12-01

theta的定义是期权价值c对于期权到期时间t求偏导，从期权的价值是随到期时间的增加而增加的角度来说，这个偏导数应该为正数吖。可是为什么bs公式求导后是个负数值咩。请各位大大指点一下

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-12-2 11:23:44

期权的价值是随到期时间的增加而增加是对的。但theta中“随时间变化”的意思是随着到期日越来越近，期权价值逐渐下降；而不是期权的持续时间越来越长。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群