100币，请高手帮忙看VEC检验结果

跃奇

6928

收藏 2010-05-09

悬赏 100 个论坛币已解决

请教高手，如何根据结果写出协整方程？和VEC模型呀？CointEq1 的系数是什么意思？ecm的系数和表达式是不是从以下结果中看不出来？多谢指导！！
Vector Error Correction Estimates
Date: 03/12/10 Time: 19:54
Sample (adjusted): 1993 2007
Included observations: 15 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq:  CointEq1

LNGDP(-1)  1.000000

LNHYL(-1) -0.510026
  (0.16250)
[-3.13856]

LNPZT(-1) -0.302756
  (0.11243)
[-2.69296]

C  0.057424

Error Correction: D(LNGDP) D(LNHYL) D(LNPZT)

CointEq1             -0.221137 1.062191       1.250822
                        (0.17623)    (0.63581)       (0.90669)
                           [-1.25482]    [ 1.67062]       [ 1.37954]

D(LNGDP(-1))    -0.071866    3.342110       2.923624
                           (0.64339)       (2.32124)    (3.31022)
                           [-0.11170]    [ 1.43979]    [ 0.88321]

D(LNGDP(-2))    -0.247716    1.024220       2.281740
                              (0.33086)    (1.19367)       (1.70224)
                           [-0.74871]    [ 0.85804]       [ 1.34043]

D(LNHYL(-1))       0.156558    -0.330025       0.010619
                           (0.20503)    (0.73971)       (1.05487)
                           [ 0.76358]       [-0.44615]    [ 0.01007]

D(LNHYL(-2))       0.042580    -0.705371       -0.983071
                              (0.14803)    (0.53407)       (0.76162)
                              [ 0.28764]    [-1.32074]       [-1.29076]

D(LNPZT(-1))          -0.079592    0.787701       0.293551
                              (0.16586)    (0.59839)       (0.85334)
                              [-0.47988]    [ 1.31637]       [ 0.34400]

D(LNPZT(-2))             -0.027555    0.779695       0.700746
                                 (0.16054)    (0.57921)       (0.82599)
                                    [-0.17163]    [ 1.34613]       [ 0.84837]

C                                  0.171544    -0.602502       -0.636866
                                    (0.12578)    (0.45379)          (0.64713)
                                    [ 1.36384] [-1.32771]    [-0.98414]

R-squared  0.800833  0.474255  0.468706
Adj. R-squared  0.601666 -0.051490 -0.062589
Sum sq. resids  0.011209  0.145905  0.296718
S.E. equation  0.040017  0.144373  0.205884
F-statistic  4.020910  0.902063  0.882196
Log likelihood  32.70878  13.46228  8.138591
Akaike AIC -3.294504 -0.728304 -0.018479
Schwarz SC -2.916877 -0.350677  0.359148
Mean dependent  0.134182  0.093941  0.114230
S.D. dependent  0.063404  0.140794  0.199729

Determinant resid covariance (dof adj.) 5.90E-08
Determinant resid covariance 6.00E-09
Log likelihood 78.13560
Akaike information criterion  -6.818080
Schwarz criterion  -5.543589

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guosky

2010-5-9 10:52:54

呵呵，第一次回帖不知道怎么回复，那就只能添加附件了。

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gssdzc

2010-5-9 10:57:09

太乱了。可不清楚，eveiws的以后尽量把结果截图放上来，那样看的清楚

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跃奇

2010-5-9 10:58:09

谢谢呀，紧急求助！！！

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guosky

2010-5-9 11:19:54

我若帮你，你就得守信用。

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guosky

2010-5-9 11:43:24

协整方程就是coinEq1
表示为：
VEC表示为；

还有两个方程楼主可以对照前一个方程写

coineq1的系数反映了反向修整机制，一般为负

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跃奇

2010-5-9 12:31:50

自然是会守信用的，初来论坛"误"充了1000个币。。。，正想结识一些一起学习计量的朋友！我刚刚下载你的附件了，非常感谢！还有一点后续问题请教，谢谢！

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跃奇

2010-5-9 14:01:09

6# guosky
请问：系数下面的小括号和中括号中的数是什么意思？哪个是t检验值，大于t检验值是不是说明在某个水平上显著？并说明在短期中此变量的变化对被解释变量有显著影响？
非常感谢！

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跃奇

2010-5-9 18:29:14

6# guosky 还有，请问ecmt等式后面系数的正负号是不是写反了？谢谢~~

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guosky

2010-5-10 15:44:10

小括号（）是标准差中括号【】是t检验值
t检验是双侧检验，t检验值的绝对值>临界值则为显著
可以说明在短期此变量的变化对被解释变量有显著影响。

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guosky

2010-5-10 15:45:10

ecmt后面的系数没有写反，既是正确的

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跃奇

2010-5-10 16:04:19

10# guosky 非常感谢！！最佳答案非您莫属！若有问题是否再能向您请教？信守承诺奉上100币！

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李小可fly

2013-8-26 16:38:13

我的VEC结果，为什么系数很大啊？

Vector Error Correction Estimates
Date: 08/22/13 Time: 19:33
Sample (adjusted): 2009M03 2013M06
Included observations: 52 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

LG(-1) 1.000000

FE(-1) 4840580.
(728891.)
[ 6.64102]

AL(-1) 6213838.
(1150089)
[ 5.40292]

GDP(-1) -1975187.
(457648.)
[-4.31595]

FM(-1) 1568.925
(2474.28)
[ 0.63409]

DR(-1) -4926662.
(665914.)
[-7.39835]

C -2632309.

Error Correction: D(LG) D(FE) D(AL) D(GDP) D(FM) D(DR)

CointEq1 0.036509 -8.98E-08 -2.49E-08 2.18E-08 8.43E-06 2.89E-09
(0.03237) (2.8E-08) (3.5E-08) (2.0E-08) (9.8E-06) (1.7E-08)
[ 1.12790] [-3.20412] [-0.71329] [ 1.07954] [ 0.85822] [ 0.17487]

D(LG(-1)) -0.286267 2.30E-07 -2.31E-07 -1.45E-07 -4.81E-05 1.21E-07
(0.14754) (1.3E-07) (1.6E-07) (9.2E-08) (4.5E-05) (7.5E-08)
[-1.94025] [ 1.80378] [-1.44694] [-1.57746] [-1.07414] [ 1.60648]

D(FE(-1)) 269669.0 -0.078813 0.167022 0.015358 50.61607 0.108299
(216669.) (0.18753) (0.23411) (0.13498) (65.7201) (0.11078)
[ 1.24461] [-0.42027] [ 0.71344] [ 0.11377] [ 0.77018] [ 0.97758]

D(AL(-1)) 275473.0 0.248309 -0.407328 -0.272410 63.02548 0.067038
(197665.) (0.17108) (0.21357) (0.12315) (59.9560) (0.10107)
[ 1.39363] [ 1.45139] [-1.90720] [-2.21211] [ 1.05120] [ 0.66331]

D(GDP(-1)) -211187.9 -0.129934 0.336493 0.323932 -32.76629 0.074563
(314356.) (0.27208) (0.33966) (0.19584) (95.3506) (0.16073)
[-0.67181] [-0.47756] [ 0.99069] [ 1.65404] [-0.34364] [ 0.46390]

D(FM(-1)) 552.5685 -0.000217 0.000752 0.000165 0.018857 9.93E-05
(523.374) (0.00045) (0.00057) (0.00033) (0.15875) (0.00027)
[ 1.05578] [-0.47959] [ 1.32947] [ 0.50483] [ 0.11878] [ 0.37099]

D(DR(-1)) -208411.7 0.264743 -0.368169 -0.083218 27.83650 0.128236
(327782.) (0.28370) (0.35416) (0.20421) (99.4232) (0.16760)
[-0.63582] [ 0.93318] [-1.03955] [-0.40752] [ 0.27998] [ 0.76515]

C 4330.104 -0.003846 0.003356 0.001139 0.193236 0.000506
(1358.74) (0.00118) (0.00147) (0.00085) (0.41213) (0.00069)
[ 3.18686] [-3.27047] [ 2.28629] [ 1.34549] [ 0.46887] [ 0.72862]

R-squared 0.220668 0.271591 0.249792 0.139923 0.105156 0.100299
Adj. R-squared 0.096683 0.155708 0.130440 0.003093 -0.037205 -0.042836
Sum sq. resids 3.05E+09 0.002284 0.003560 0.001184 280.5497 0.000797
S.E. equation 8324.854 0.007205 0.008995 0.005186 2.525100 0.004257
F-statistic 1.779799 2.343658 2.092912 1.022604 0.738657 0.700730
Log likelihood -538.8454 187.0713 175.5360 204.1681 -117.6080 214.4425
Akaike AIC 21.03252 -6.887359 -6.443691 -7.544927 4.831077 -7.940095
Schwarz SC 21.33271 -6.587167 -6.143500 -7.244735 5.131268 -7.639904
Mean dependent 3093.305 -0.002337 0.001345 0.000192 0.052325 0.000865
S.D. dependent 8759.041 0.007842 0.009646 0.005194 2.479398 0.004168

Determinant resid covariance (dof adj.) 1.22E-10
Determinant resid covariance 4.49E-11
Log likelihood 176.7583
Akaike information criterion -4.721474
Schwarz criterion -2.695182

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