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2007-08-01

3个序列a1、a2、a3,形成的vec方程为:

VAR Model - Substituted Coefficients:
===============================
D(A1) = - 0.9565683581*( A1(-1) - 0.5336183338*A3(-1) + 1.646683107 ) - 0.1619957344*( A2(-1) - 0.7740130261*A3(-1) + 0.7328395347 ) + 0.1460737637*D(A1(-1)) + 0.07662429041*D(A1(-2)) + 0.05245154682*D(A2(-1)) + 0.0580380043*D(A2(-2)) - 0.4643510019*D(A3(-1)) - 0.2601843552*D(A3(-2)) + 0.02018842156

D(A2) = 0.377394438*( A1(-1) - 0.5336183338*A3(-1) + 1.646683107 ) - 1.503347789*( A2(-1) - 0.7740130261*A3(-1) + 0.7328395347 ) - 0.09901922286*D(A1(-1)) - 0.06319451246*D(A1(-2)) + 0.3002489883*D(A2(-1)) + 0.1266927584*D(A2(-2)) - 0.7340931979*D(A3(-1)) - 0.3188236539*D(A3(-2)) + 0.01340752886

D(A3) = 0.426330998*( A1(-1) - 0.5336183338*A3(-1) + 1.646683107 ) - 0.08331465186*( A2(-1) - 0.7740130261*A3(-1) + 0.7328395347 ) - 0.14108432*D(A1(-1)) - 0.0663262543*D(A1(-2)) + 0.03276683022*D(A2(-1)) + 0.01010176024*D(A2(-2)) - 0.6560219664*D(A3(-1)) - 0.2924067712*D(A3(-2)) + 0.01192545519

Vector Error Correction Estimates
Date: 08/01/07 Time: 14:30
Sample (adjusted): 4 300
Included observations: 297 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1 CointEq2

A1(-1) 1.000000 0.000000

A2(-1) 0.000000 1.000000

A3(-1) -0.533618 -0.774013
(0.08245) (0.06987)
[-6.47197] [-11.0782]

C 1.646683 0.732840

Error Correction: D(A1) D(A2) D(A3)

CointEq1 -0.956568 0.377394 0.426331
(0.13016) (0.15118) (0.13893)
[-7.34906] [ 2.49625] [ 3.06859]

CointEq2 -0.161996 -1.503348 -0.083315
(0.14755) (0.17138) (0.15750)
[-1.09788] [-8.77180] [-0.52899]

D(A1(-1)) 0.146074 -0.099019 -0.141084
(0.10501) (0.12198) (0.11209)
[ 1.39098] [-0.81179] [-1.25865]

D(A1(-2)) 0.076624 -0.063195 -0.066326
(0.07591) (0.08817) (0.08102)
[ 1.00946] [-0.71677] [-0.81862]

D(A2(-1)) 0.052452 0.300249 0.032767
(0.11345) (0.13177) (0.12110)
[ 0.46233] [ 2.27852] [ 0.27059]

D(A2(-2)) 0.058038 0.126693 0.010102
(0.07636) (0.08869) (0.08150)
[ 0.76010] [ 1.42852] [ 0.12394]

D(A3(-1)) -0.464351 -0.734093 -0.656022
(0.09012) (0.10468) (0.09620)
[-5.15233] [-7.01271] [-6.81949]

D(A3(-2)) -0.260184 -0.318824 -0.292407
(0.06978) (0.08105) (0.07448)
[-3.72871] [-3.93374] [-3.92591]

C 0.020188 0.013408 0.011925
(0.11726) (0.13620) (0.12517)
[ 0.17216] [ 0.09844] [ 0.09528]

R-squared 0.422431 0.494294 0.403248
Adj. R-squared 0.406387 0.480246 0.386672
Sum sq. resids 1175.861 1586.358 1339.689
S.E. equation 2.020606 2.346953 2.156780
F-statistic 26.33021 35.18758 24.32661
Log likelihood -625.7642 -670.2311 -645.1342
Akaike AIC 4.274507 4.573947 4.404944
Schwarz SC 4.386438 4.685878 4.516875
Mean dependent 0.020202 0.016835 0.010101
S.D. dependent 2.622588 3.255409 2.753971

Determinant resid covariance (dof adj.) 37.57840
Determinant resid covariance 34.26466
Log likelihood -1789.090
Akaike information criterion 12.26997
Schwarz criterion 12.68038

请教一下:

1、方程左边的D(A1) 、D(A2)、D(A3)表示的是什么意思?

2、方程中的D(A1(-1)) 、D(A1(-2)) 等表示的是什么意思?数值从什么地方得到?

3、我怎样得到用a1、a2、a3的滞后量表示的方程形式呢?

4、初学者,请问在那本书上有这个的详细介绍?

5、谢谢回复!

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2007-8-1 20:08:00

各位老大,帮帮忙

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2007-8-3 08:05:00

请各位老大帮帮忙

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2007-8-11 07:37:00
谢谢各位了
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2007-8-13 11:51:00
难道没有救死扶伤的吗?
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2007-8-23 05:51:00

这是中国的古书,要竖着看!一列代表一个方程!

Error Correction: D(A1) D(A2) D(A3)的D(A1) D(A2) D(A3)分别为被解释变量,以下均为解释便量。这些解释变量前几个为协整误差修正项,没他们就不是误差修正方程了;其他的分别为自身和其他变量的滞后项,最后为常数项!

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