qlx8808 发表于 2010-5-11 13:36
尊敬的连老师:您好!
      我准备用1978-2008年30个省的储蓄率(SY,储蓄额/GDP)和投资率(IY,投资额/GDP)的面板数据分析储蓄投资转化系数,具体想法如下: 运用的公式是:
      (IY)i,t=a(i)+b(IY)i,t-1+c(sY)i,t+μ i,t    （此处注借鉴孙敬水的中级计量经济学第446页消费与收入的模型，他书中称为固定影响变系数模型（带有滞后因变量的模型））
        问题一：关于固定效应变系数问题（含被解释变量滞后一期）。       我现在的想法改为:现在想分别求出30个省和1978-2008年的储蓄投资转化SY的系数C的值,用固定效应变系数方法解决,但我不知道如何写出STATA语句。急等您的指教！
         问题二：我能够对上面的式子进行一阶差分后再进行计算吗？

       问题三：固定影响变系数模型（带有滞后因变量的模型））与时间序列的自回归分布滞后模型本质上一回事吗？
A: 不是孙敬水老师的书里如何估计这个模型的？目前我所见的文章只是静态的变系数模型，且假设所有的系数变量整体上具有随机的特征，而不能指定具体是哪个系数为随机系数。在你的模型中，包含了y[it-1]，为了克服内生性问题，你必须采用IV或GMM估计，否则结果将是有偏的。
我认为，你不妨把 SY 变量拆分成 N 个变量。其中，SY_i 的定义方式为，若 N=i，则 SY_i = SY，否则 SY_i = 0，然后再采用 xtabond 命令估计这个新的模型。
具体实现过程如下(假设省份代码变量为 id, 共有30个省)：
     tab id , gen(dum_)
     forvalues i = 1/30{
        gen SY_`i' = SY*dum_`i'
    }
    xtabond IY SY_*
   
                       多谢老师指导！