回归时加了AR(1) AR(2)？ - 经管之家

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回归时加了AR(1) AR(2)？

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收藏 2010-05-16

回归时加了AR(1) AR(2)，DW显著了，但是不会解释，求高手告之

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2010-5-16 01:18:53

克服了随即扰动项的序列相关性

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2010-5-16 01:55:46

加入因变量的滞后项后，DW似乎不再有效，检验序列相关得用LM之类的

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