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proc varmax 实现多元Garch,如何输出残差项的条件方差和条件协方差序列,多谢!
楼主
lomolee
4818
2
收藏
2010-05-19
用proc varmax 实现多元Garch,如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列?
均值方程为VECM,方差方程为对角型。
proc varmax data=out1;
model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag);
output out=out2;
run;
ccqf_terry@yahoo.com.cn
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沙发
lomolee
2010-5-19 12:18:45
哪位大虾能否指点一二,做项目中,非常急,多谢!
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藤椅
hejihai
2014-7-1 11:02:14
您好!请问您最终做出来了吗?能不能分享一下程序,十分感谢!
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