请问连老师 - 经管之家

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收藏 2010-05-20

y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1)

这个模型设置错误了么? 如果是,错在了哪里呢?

谢谢!!

(对不起,连老师,我以前时间序列做的特别少,然后现在依旧在看书中,所以我真的不知道错在哪里了)

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2010-5-23 09:50:12

arima y x1 x2 x3 x4 L(1/2).x4, ar(1) ma(1)

或

arima y x1 x2 x3 x4 L(1/2).x4 L.y, ma(1)

也就是说，放入 L.y 和 ar(1) 的作用是相似的。

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2010-5-26 06:35:58

对不起连老师，我把它们写成了eviews的形式了。谢谢你的回复。
其实我还不是特别的明白这个模型究竟错在哪里了。
最近比较忙别的事情，有时间会抓紧时间看书学习的。
再次感谢您！！

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