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4571 5
2020-04-13
求问大神!
面板数据
用固定效应模型,普通标准误,结果是F=0.0000
再用LSDV法,结果id大部分都不显著,这样可以用混合回归模型吗?
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2020-4-13 13:13:28
对于面板数据,一般直接采用固定效应即可。固定效应的本质是异质性,比如个体固定效应,可以控制一些只随个体变化的变量,在一定程度上解决遗漏变量偏差问题。
你现在采用虚拟变量法,发现大多数虚拟变量都不显著,这不能说明你可以用混合回归。这是因为,只要存在异质性影响(即只要有一个虚拟变量不为0),就需要拒绝原假设,采用固定效应模型。因此,这种情况下,拒绝原假设几乎可以说是肯定的。
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2020-4-13 13:42:24
Sea.Zeng 发表于 2020-4-13 13:13
对于面板数据,一般直接采用固定效应即可。固定效应的本质是异质性,比如个体固定效应,可以控制一些只随个 ...
明白了,非常感谢!
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2021-4-5 18:30:22
Sea.Zeng 发表于 2020-4-13 13:13
对于面板数据,一般直接采用固定效应即可。固定效应的本质是异质性,比如个体固定效应,可以控制一些只随个 ...
您好!请教:如果前面采用的是稳健标准误,请问“只要有一个虚拟变量不为0,就拒绝原假设”还成立吗?如果不成立,请问如何根据LSDV结果判断是否拒绝原假设呢?谢谢您!
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2021-4-6 16:17:20
keaiX 发表于 2021-4-5 18:30
您好!请教:如果前面采用的是稳健标准误,请问“只要有一个虚拟变量不为0,就拒绝原假设”还成立吗?如果 ...
单纯从理论上来讲,这句话是成立的,即进行所有虚拟变量的联合假设检验。但是实际上,非常不建议做这种检验,因为混合回归的信度很令人怀疑,哪怕F检验结果不拒绝原假设也是如此。因此建议不要做任何检验,直接采用固定效应模型最有信度。
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2021-4-7 00:16:05
Sea.Zeng 发表于 2021-4-6 16:17
单纯从理论上来讲,这句话是成立的,即进行所有虚拟变量的联合假设检验。但是实际上,非常不建议做这种检 ...
好的,多谢您及时回复!
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