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金融学(理论版)
求教BS期权定价模型中股票波动率
楼主
061706129
9395
4
收藏
2010-05-21
现在在做期权定价,BS模型是自学的,股票波动率不会求,望高人解惑
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沙发
Enthuse
2010-5-27 04:53:31
use excel solver.
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藤椅
zhifu
2010-5-29 11:19:44
计算股票的历史波动率
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有250个交易日,应乘以根号250),得到的即为历史波动率。
详细内容请参考
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5% ... 2%E5%8A%A8%E7%8E%87
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板凳
jiaxin867
2012-8-30 11:03:58
请问一楼的问题解决了吗?同求解答,如果你已解决,能否分享一下?我的QQ314208220
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报纸
clayboy
2012-9-14 16:03:28
二楼回答的对 用EXCEL解决 三楼答非所问
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