2010年FRMPART1考題

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收藏 2010-05-25

嗨各位先進：
請教5月22日FRM的PART1考題中有一題關於商品期貨的問題？
題目中有提到商品是COPPER的樣子，
成本是1USD Per Onuce Per Day，
每天每盎司1美元的成本，
期間是180天，
所以我是直接把180*1USD，也就是180USD當成每ONUCE總共所需的成本，
再把180USD*E^r連續複利得出期貨的價格，
但我求不出來正確答案，請問我哪裡不正確嗎？

謝謝

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magicrex

2010-5-25 08:50:01

我已经忘记这道题目了，但是如你所说的话，显然错的离谱：本来一天的成本是1，180天复利也就是以1为基数，半年的复利，结果被你搞成以180为基数，半年的复利！

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245017189

2010-5-25 09:09:02

请你看看复利的计算公式。

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CKyeh

2010-5-25 09:52:32

好的我瞭解我是錯的
不該用180USD*e^r(180/360)去做半年複利
但有哪位記得嗎？
他的成本我記得是1USD per day
這不是意思是每天都要有成本1USD嗎？
那我就不能只用第1天的1USD*e^r(180/360)去做半年複利
是不是還需用第2天的，第3天的......等等
去做複利呢？
正確的方法要怎麼算呢？

謝謝

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bigL

2010-5-28 12:10:13

4# CKyeh

storage cost rate = 360* 1/(price per once)

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