格兰杰检验本质上是个预测能力检验，检验X的前几期能否预测Y的当期，反之亦然。跟我们一般讲的因果关系毫无联系，格兰杰自己也不承认自己的检验是真正意义上的因果关系检验。
从格兰杰检验所使用的估计方程来看，与一般的时间序列回归并无不同。因此，对x、 y 序列的要求也是一样的：平稳。否则估计是有偏且不一致的，那么F检验，从而格兰杰检验也是失效的。因此，在做格兰杰检验之前，首先应检验其平稳性，如果不是平稳序列，我们应该进行差分，使其平稳，然后再进行检验。
再回到原先的问题上来，二阶平稳的两个序列是否可以直接进行格兰杰检验？

2# rednoise
再回到原先的问题上来，二阶平稳的两个序列是否可以直接进行格兰杰检验？
显然不行，因为两个时间序列既然是二阶平稳的，那么水平项肯定是非平稳的。
除非，原先的格兰杰检验所用的回归方程是协整的，此时其估计仍然是一致有效的，此时格兰杰检验也是有效的。但是，注意，此方程未必等同于我们平常所判定两个时间序列是否存在协整关系时所使用的方程，因此你需要重新检验格兰杰检验所用的回归方程的协整性。而这个，就需要你自己手动操作了。与其如此，你不如不要管该方程是不是协整的，直接差分使其平稳，然后再进行格兰杰检验好了。

楼上的说得很透彻，二阶单整的序列需要先差分，变成平稳序列以后才能做格兰杰因果检验，但是两个二阶单整序列，如果从经济意义上说得通的话，是可以直接建立长期协整关系的。建立了协整方程后，可以通过对回归残差的单位根检验来判断是否成立，也即是EG两步法

但是进行一阶差分的时候，数据就已经没有了，全部显示为0，那么，后面进行不了格兰杰检验，这该如何是好？