对残差进行检验，如何判定是否平稳呢？谢谢哈 - 经管之家

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对残差进行检验，如何判定是否平稳呢？谢谢哈

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收藏 2010-05-25

我想请问，检验指标有什么界限值没？因为我计量学的不好，所以不太懂。见笑了哈。我的是时间序列数据，我怎么用残差确定它是否平稳？还有就是检验的话我应该选用哪一种方法呢？谢谢高手，请指教下

，3Q~!

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2010-5-25 18:35:18

一般情况下，模型估计以后都需要对残差进行检验，检验时间序列残差可以直接采用单位根检验，如果检验结果不是一个平稳序列，则说明模型的建立有问题，还存在值得改进的地方。

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2010-5-25 18:39:54

对残差检验，就是看其是否为白噪声序列，一种是进行单位根检验，是其是否平稳，另一种是LM检验，即拉哥浪日乘子检验，看其是否存在garch效应。

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