全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1370 1
2010-05-26
假设因变量是yt,自变量是xt,做完平稳、协整、格兰杰检验后,想做一个arch模型,那么下面这个模型行么
yt=α*yt-1+β*yt-2+...+r*yt-m+p*xt+u

注意我这里的自变量没有设滞后项,但实际用不用设立呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-12-11 11:23:19
一般garch模型中被解释变量需要是平稳的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群