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寻求arch类模型帮助
楼主
greyfox
1370
1
收藏
2010-05-26
假设因变量是yt,自变量是xt,做完平稳、协整、格兰杰检验后,想做一个arch模型,那么下面这个模型行么
yt=α*yt-1+β*yt-2+...+r*yt-m+p*xt+u
注意我这里的自变量没有设滞后项,但实际用不用设立呢?
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沙发
ermutuxia
2014-12-11 11:23:19
一般garch模型中被解释变量需要是平稳的。
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