关于arch类模型

2369

收藏 2014-04-11

请问老师：使用arch类模型分析价格波动，对数据有哪些要求？我刚开始接触改软件，请老师解答的详细一点，谢谢。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-4-15 09:30:16

arch模型是针对平稳的时间序列，是研究变量方差的。一般是先对变量进行平稳性检验

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-9 18:11:34

GARCH-m模型，如果GARCH的prob较大，超过0.5，怎么办或怎么解释

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-23 16:52:35

bbliwenying 发表于 2014-6-9 18:11
GARCH-m模型，如果GARCH的prob较大，超过0.5，怎么办或怎么解释

在均值方程里面如果方差项不显著，说明方差对均值无显著影响，即风险对均值无显著影响

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享