关于arch类模型

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收藏 2014-04-11

请问老师：使用arch类模型分析价格波动，对数据有哪些要求？我刚开始接触改软件，请老师解答的详细一点，谢谢。

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2014-4-15 09:30:16

arch模型是针对平稳的时间序列，是研究变量方差的。一般是先对变量进行平稳性检验

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2014-6-9 18:11:34

GARCH-m模型，如果GARCH的prob较大，超过0.5，怎么办或怎么解释

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2014-7-23 16:52:35

bbliwenying 发表于 2014-6-9 18:11
GARCH-m模型，如果GARCH的prob较大，超过0.5，怎么办或怎么解释

在均值方程里面如果方差项不显著，说明方差对均值无显著影响，即风险对均值无显著影响

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