[请教]ARCH类模型建模的残差分布问题 - 经管之家

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[请教]ARCH类模型建模的残差分布问题

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收藏 2008-08-23

在eviews中建立ARCH类模型，它假定的是误差服从正态分布，但是金融时间序列数据大多是不满足这个条件的，我看到一些文章用的是基于广义误差分布的GARCH模型，eviews中如何实现呢？多谢各位帮助！

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2008-8-25 13:07:00

最大似然估计也许可以吧

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2008-8-27 19:56:00

在你估计的界面中分布是可以选择的，如GED,T,和偏态T分布，一般默认是正态分布，在下拉菜单中就可以把正态分布改为GED

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2008-8-29 12:39:00

楼上说的果然正确，刚才看了一下估计界面，果然有多个选择，以前真没有留意，谢谢

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