[请教]ARCH类模型建模的残差分布问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

[请教]ARCH类模型建模的残差分布问题

2411

3

收藏 2008-08-23

在eviews中建立ARCH类模型，它假定的是误差服从正态分布，但是金融时间序列数据大多是不满足这个条件的，我看到一些文章用的是基于广义误差分布的GARCH模型，eviews中如何实现呢？多谢各位帮助！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2008-8-25 13:07:00

最大似然估计也许可以吧

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-8-27 19:56:00

在你估计的界面中分布是可以选择的，如GED,T,和偏态T分布，一般默认是正态分布，在下拉菜单中就可以把正态分布改为GED

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-8-29 12:39:00

楼上说的果然正确，刚才看了一下估计界面，果然有多个选择，以前真没有留意，谢谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群