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2020-04-16
悬赏 5 个论坛币 未解决
最近在处理人民币离岸汇率和在岸汇率的联动,遇到一个问题就是,外汇数据是只有工作日的,在计算收益率滞后项处理的时候就会有时间间隔,这个应该怎么处理的?建立VAR模型定阶的时候也遇到了存在时间间隔的问题,最多滞后只能到4阶,后面因为有时间间隔就没办法滞后了,这个应该怎么办? information.png
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2020-4-17 15:46:15
我也遇到这个问题
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2020-4-19 10:25:57
MECURYY 发表于 2020-4-17 15:46
我也遇到这个问题
请问你是怎么处理的呢
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2020-5-3 07:45:34
1534529 发表于 2020-4-19 10:25
请问你是怎么处理的呢
同求教
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2020-5-30 21:06:06
推荐参考知乎的这篇文章
如何处理时间序列中的日期间隔 (with gaps)问题? 连玉君
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