汇率时间序列数据存在时间间隔怎么处理？

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收藏 2020-04-16

悬赏 5 个论坛币未解决

最近在处理人民币离岸汇率和在岸汇率的联动，遇到一个问题就是，外汇数据是只有工作日的，在计算收益率滞后项处理的时候就会有时间间隔，这个应该怎么处理的？建立VAR模型定阶的时候也遇到了存在时间间隔的问题，最多滞后只能到4阶，后面因为有时间间隔就没办法滞后了，这个应该怎么办？

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2020-4-17 15:46:15

我也遇到这个问题

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2020-4-19 10:25:57

MECURYY 发表于 2020-4-17 15:46
我也遇到这个问题

请问你是怎么处理的呢

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2020-5-3 07:45:34

1534529 发表于 2020-4-19 10:25
请问你是怎么处理的呢

同求教

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2020-5-30 21:06:06

推荐参考知乎的这篇文章
如何处理时间序列中的日期间隔 (with gaps)问题？连玉君

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