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splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验
kerber
8202 13
2010-05-26
做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？
期盼行家回复！
谢谢您的关注！
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gssdzc
2010-5-26 21:13:43
等。。。。我也想知道
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kerber
2010-5-26 21:55:29
gssdzc
你的matlab用的很熟吧。你用matlab做full——bekk模型了吗
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kerber
2010-5-27 11:16:09
麻烦版主帮助解决
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epoh
2010-5-27 15:50:26
likelihood ratio (LR) test
下列范例,已经解释的很清楚了.
Modelling Financial Time Series with S-PLUS
page-513/1016
Example 90 Constraining multivariate GARCH estimation

#Constants in mean
bekk.mod$c.value

#Constants in variance
bekk.mod$a.value

#ARCH
bekk.mod$arch$value

#GARCH
bekk.mod$garch$value
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fogsnow
2010-6-4 01:34:02
谢谢楼上，请问如何做bekk的wald检验？
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