小弟首先对时间序列做了平稳性分析，得到两列数据都是一阶单整，此后想尝试做协整分析。用了EG法。但是我看的邹平编《金融计量学》关于EG法的一句话不是太明白，原文是这样的：“检验残差序列是否平稳可以采用单位根检验，但需要注意的是，此时的临界值不能再用(A)DF检验的临界值，而要用恩格尔和格兰杰（Engle and Granger)提供的临界值。”
        我迷惑的是，这里对于残差的检验是不是还按照前面检查时间序列的步骤进行？如果过程一样，那用恩格尔和格兰杰（Engle and Granger)提供的临界值是指的什么？